L'ACPR est chargée de la supervision des secteurs bancaires et d'assurance. Elle veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre les agréments et les autorisations aux agents financiers et des organismes d'assurance
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce une surveillance permanente de l’ensemble des organismes du secteur bancaire et des assurances.
L’ACPR veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
La Commission des sanctions, organe disciplinaire de l’ACPR, est chargée d’instruire les procédures ouvertes par le Collège de l’ACPR et, le cas échéant, de sanctionner les manquements.
La résolution a pour mission de limiter l’impact des défaillances bancaires sur la stabilité financière, de protéger les déposants et d’éviter le recours aux aides d’État.
L’ACPR communique régulièrement sur son activité via la publication de textes de référence, d'analyses thématiques, d'études et de sa revue. Les représentants de l'ACPR interviennent fréquemment lors de séminaires et de conférences.
L’ACPR participe aux principales instances internationales et européennes en matière bancaire et d’assurance. Elle contribue ainsi activement à la définition des standards internationaux et à l’élaboration de la réglementation européenne. Elle conduit également une politique active de coopération avec ses homologues étrangers.
Pour renforcer encore la performance de ses équipes, l’ACPR lance un ambitieux plan de recrutements en 2022 avec plus de 130 postes à pourvoir. 
Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.
Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30 à l’ACPR : 4 rue de Budapest, Salle Liège (rez-de-jardin) – Voir plan d’accès.
Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.
La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.
Peter Tankov (ENSAE) présentera
« Green investment and asset stranding under transition scenario uncertainty »
Abstract: We develop a real-options approach to evaluate energy assets and potential investment projects under transition scenario uncertainty. Dynamic scenario uncertainty is modelled by assuming that the economic agent acquires the information about the scenario progressively by observing a signal. The problem of valuing an investment is formulated as an American option pricing problem, where the optimal exercise time corresponds to the time of entering into a potential investment project or the time of selling a potentially stranded asset. To illustrate our approach, we apply representative scenarios from integrated assessment models to the examples of a coal-fired power plant without Carbon Capture and Storage (CCS) and potential investment into a biomass power plant with CCS.
Attention, ce séminaire aura lieu en mode hybride (le séminaire se tiendra à l’ACPR : 4 Pl. de Budapest, 75009 Paris avec possibilité de suivre en distanciel)
L’inscription (gratuite) est obligatoire (pour les 2 modes de participation) par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr
Si vous optez pour le mode visio, le lien de connexion vous sera envoyé prochainement
– Pour nous contacter
– Article
Yiming Ma (Columbia Business school) présentera
« Bank Debt, Mutual Fund Equity, and Swing Pricing in Liquidity Provision »
Abstract: Liquidity provision is often attributed to debt-issuing intermediaries like banks. We show that mutual funds issuing demandable equity also provide liquidity by insuring against idiosyncratic liquidity shocks. Quantitatively, the average bond fund provides 5.08 cents of liquidity per dollar, which is economically significant at one-fifth of that of banks. We find that fund liquidity provision is further improved by 6.7% when equity values incorporate the liquidation cost from redemptions, as in swing pricing. This is because swing pricing increases funds’ capacity for holding illiquid assets without inducing panic runs.
Attention, ce séminaire aura lieu en mode hybride (le séminaire se tiendra à l’ACPR : 4 Pl. de Budapest, 75009 Paris avec possibilité de suivre en distanciel)
L’inscription (gratuite) est obligatoire (pour les 2 modes de participation) par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr
Si vous optez pour le mode visio, le lien de connexion vous sera envoyé prochainement
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– Article
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We introduce a structural model to assess the climate transition risk associated to portfolios of corporate bonds and equity shares, conditioned to climate scenarios, such as those developed by the Network for Greening the Financial System (NGFS).We…
