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La gestion du risque de liquidité – La finance pour tous – lafinancepourtous.com

L’activité traditionnelle des banques consiste à emprunter sur les marchés des liquidités (à court terme) pour financer l’octroi de crédits. 
Par exemple, une banque peut renouveler un emprunt d’argent sur les marchés tous les trois mois pour financer des crédits hypothécaires sur 30 ans. Les différentes échéances adossées aux deux types d’emprunt (l’un à court terme et l’autre à long terme) permettent aux banques de dégager une certaine marge. Autrement dit, plus le crédit accordé sera long, plus la marge de la banque sera significative.
Cependant, ce mécanisme de transformation, s’il est poussé à l’extrême, peut engendrer des difficultés de refinancement pour la banque en cas de contraction sur les marchés. C’est ce que  l’on appelle le risque de liquidité.
Pour pallier ce risque, le Comité de Bâle intègre dans son dispositif de régulation la mise en place de deux ratios de liquidité :
un ratio de liquidité à court terme (ou LCR pour Liquidity Coverage Ratio) ;
un ratio de liquidité à long terme (ou NSFR pour Net Stable Funding Ratio).
Cette norme a été établie dans le but « d’assurer que la banque dispose d’un niveau adéquat d’actifs liquides de haute qualité non grevés pouvant être convertis en liquidité pour couvrir ses besoins sur une période de 30 jours calendaires en cas de graves difficultés de financement » (source : BRI).
Ces graves difficultés de financement font référence au scénario de la crise financière de 2007/2008. Le système bancaire mondial a connu de fortes tensions à la suite de déclassements importants de notations de plusieurs établissements de crédit.  Ces déclassements ont entamé la confiance du public et des marchés dans ces établissements et se sont traduits par des retraits partiels de dépôts et par des pertes de financements.
Le ratio impose ainsi aux banques de disposer d’une certaine quantité d’actifs liquides leur permettant de couvrir les sorties nettes d’argent pendant au moins 30 jours. Il se définit de la façon suivante :
Ratio actifs liquides
Selon cette norme, l’encours d’actifs liquides de haute qualité doit au moins être égal aux sorties nettes de trésorerie pendant les 30 jours qui suivent la date d’arrêté du calcul du ratio.
En respectant ce ratio, l’établissement devrait ainsi disposer de suffisamment de liquidités malgré des difficultés de refinancement sur les marchés.
La réglementation Bâle III impose aux banques d’anticiper des situations de crise à l’aide  de la réalisation d’un stress test.  simulant des événements susceptibles de provoquer de fortes tensions sur la liquidité, comme des retraits d’une partie importante des dépôts de la clientèle ou un déclassement de la note attribuée par les agences de notation affaiblissant la réputation de l’établissement.
Le 6 janvier 2013, le Comité de Bâle a annoncé un assouplissement des règles de liquidité. En effet, dans sa version originale, les accords de Bâle III définissaient les actifs liquides de haute qualité de façon très restreinte. Seuls quelques actifs étaient éligibles tels que les réserves à la banque centrale, les titres de dette (d’États, de banques centrales, d’organismes publics) ou encore les obligations d’entreprise et des obligations sécurisées notées au minimum AA- par les agences de notations. En janvier 2013, le Comité de Bâle a décidé d’élargir les réserves de liquidité aux obligations d’entreprises notées A+ à BBB-, à certaines actions et à certains emprunts hypothécaires dont la note est supérieure à AA.
Le ratio structurel de liquidité à long terme (ou NSFR pour Net Stable Funding Ratio) complète le ratio de liquidité de court terme. Son but est d’assurer à tout établissement financier un « financement stable qui lui permette de poursuivre sainement ses activités pendant une période de 1 an dans un scénario de tensions prolongées ». Il se définit de la façon suivante :
Le ratio structurel de liquidite a long terme
Il correspond au montant de financement stable disponible (passif) rapporté au montant de financement stable exigé (actif). Ce rapport doit au moins être égal à 100 %, autrement dit le montant de financement stable disponible doit au moins être équivalent au montant de financement stable exigé.
Le NSFR implique que les postes du passif composant les ressources stables soient pondérés de façon dégressive en fonction de leur stabilité à horizon d’un an, la pondération dépendant toutefois du type de ressource mais aussi de la contrepartie.
Ainsi, les textes entendent par financement stable disponible d’un établissement financier la somme de ses fonds propres, de ses actions de préférence et de l’ensemble de ses autres passifs d’une durée supérieure à un an – qui bénéficient d’une pondération de 100 % – ainsi que de ses dépôts sans échéance ou d’une durée inférieure à un an des particuliers ou des PME (pondérés à 85 %) ou des grandes entreprises (repris pour 50 %).
Le financement stable exigé est constitué quant à lui des actifs auxquels sont attribués des pondérations variables en fonction de leur degré de liquidité : par exemple, les liquidités et titres à court terme activement traités ne sont pas repris (pondération de 0), alors que les crédits aux particuliers d’une maturité inférieure à un an ne le sont qu’à 85 %.
Les obligations émises par les entreprises sont comptabilisées pour 20 % si elles bénéficient de la notation AA au moins, mais la pondération monte à 50 % pour celles de qualité inférieure (notation A-) ainsi que pour les crédits aux entreprises d’une maturité inférieure à un an. Tous les autres actifs (notamment les prêts à long terme), sont pondérés à 100 %.
À travers le respect de ce ratio, le Comité de Bâle vise un triple objectif :
financer les actifs de long terme par un montant minimum de passifs stables en rapport avec le profil de risque de liquidité des banques ;
éviter le recours excessif aux financements de court terme lorsque la liquidité de marché est abondante ;
dissuader le financement des encours d’actifs liquides de haute qualité par des capitaux de court terme qui arriveraient à échéance immédiatement après la période définie par le ratio de liquidité de court terme, soit 30 jours.
Bonjour, pourriez-vous me communiquer la notice explicative éditée par le comité de Bâle pour le ratio de liquidité à court terme. Cordiales salutations.
Bonjour,
Vous trouverez les explications et commentaires du Comité de Bâle sur le Liquidity Coverage Ratio à l’adresse suivante : https://www.bis.org/basel_framework/standard/LCR.htm
Meilleures salutations,
L’Equipe de Lafinancepourtous.com
bonjour
j aimerais savoir si les pays africains ont commencé a mettre en application les accords de bâle III
Bonjour,
Dans un article, intitulé « Basel III in Africa : Making it Work », l’économiste Peterson Ozili signalait que seule l’Afrique du Sud avait mis en place les régulations prévues par Bâle III. D’autres pays africains, comme l’Egypte, la Tanzanie, le Kenya, le Sénégal, le Cameroun, l’Ouganda, le Nigéria et le Ghana, étaient, au moment de la rédaction de l’article, en train d’implémenter la réforme Bâle II. Cet article a été rédigé en 2019, donc certaines évolutions sont possibles. Nous vous invitons à consulter le site de la Banque centrale du pays qui vous intéresse plus spécifiquement pour vérifier ce point.
Meilleures salutations,
L’Equipe de Lafinancepourtous.com
bonjour, svp je suis entrain de préparer un projet de thèse:  » la résilience du secteur bancaire face au risque de liquidité bancaire en période covid: l’importance des stress tests recommandés par Bale III; » pouvez vous m orienter plus et sur quels documents dois je me baser pour mieux structurer mon projet??
merci pour vos aides
Bonjour,
Si vous vous intéressez au cas français, nous vous conseillons de consulter le dossier spécial de la Revue Banque de juin 2020, « Crise de Covid-19 : quelle résilience pour les banques françaises ? ». Plus généralement, le survey de A. Berger et A. Demirgüc-Kunt « Banking research in the time of COVID-19 », faisant le point sur les recherches menées dans le domaine depuis début 2020, devrait vous fournir des pistes de réflexion intéressantes. L’article est disponible à l’adresse suivante : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S157230892100098X.
Meilleures salutations,
L’Equipe de Lafinancepourtous.com
Bonjour, je suis étudiant.Cela concerne mes recherches sur ma thèse.Je voudrais savoir si vous avez des ressources à me recommander ou si vous avez les indicateurs de risque de liquidité d’une compagnie d’assurance.Merci d’avance.
Bonjour,
Nous vous conseillons de débuter vos recherches par la lecture de l’article « Indicateurs de risque et vulnérabilités en assurance sur données historiques » rédigé par l’ACPR. Bien que commençant à dater quelque peu (juillet 2016), il présente les principaux indicateurs de risque en assurance. Il est disponible à l’adresse suivante : https://acpr.banque-france.fr/indicateurs-de-risque-et-vulnerabilites-en-assurance-sur-donnees-historiques.
Meilleures salutations,
L’Equipe de Lafinancepourtous.com
Bonjour, j’aimerai savoir comment avoir accès au ratio LCR d’une banque.
Bonjour,
Cette information figure dans le « Document d’enregistrement universel » publié par chaque banque. Il est généralement téléchargeable directement depuis le site internet de la banque.
Meilleures salutations,
L’Equipe de Lafinancepourtous.com
comment gerer les risques liquidité/d’insolvabilité/positios de devises
Bonjour,
Tout dépend de quel point de vue vous vous situez. Les autorités bancaires et monétaires tentent de gérer ces risques en réglementant ce type d’activités. Les entreprises et les investisseurs ont, quant à eux, de nombreux moyens de gérer ces risques. Ils peuvent, par exemple, avoir recours à des produits dérivés.
Meilleures salutations,
L’Equipe de Lafinancepourtous.com
bonjour.
j’espère que vous vous portez bien ?
j’aimerai savoir quelles sont les mesures de couverture de risques de liquidités ? s’il vous plait
Bonjour,
Il existe de très nombreuses façons pour un établissement bancaire d’améliorer ses ratios de liquidité : mettre en place un cadre comptable de suivi du risque de liquidité, conserver des actifs liquides de « haute qualité », etc. Vous trouverez l’ensemble des recommandations du Comité de Bâle à l’adresse suivante : https://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf
Meilleures salutations,
L’Equipe de Lafinancepourtous.com
bonsoir j’aimerais savoir aujourd’hui avec tous ses nouvelle accords de balle III qu’elle est la meilleur formule de calcul de ratio de liquidité de maniere général
Bonjour,
Le Comité de Bâle a défini deux ratios de liquidité : un à court terme, l’autre à long terme. Le premier compare les encours d’actifs liquides dits de « haute qualité » aux sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours suivants, tandis que le ratio de liquidité de long terme met en relation le montant du financement stable disponible et le montant de financement stable exigé. Pour une présentation plus technique de ces deux ratios, vous pouvez consulter la documentation du Comité de Bâle disponible à l’adresse suivante : https://www.bis.org/publ/bcbs238_fr.pdf
Meilleures salutations,
L’Equipe de Lafinancepourtous.com
bonjour je voudrai savoir combien vaut la pondération des dépôt de détails stable dans le calcul de NSFR d’une banque ?
Bonjour,
Le calcul du ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) est particulièrement technique. Nous vous renvoyons pour les détails à la notice explicative éditée par le Comité de Bâle et disponible à l’adresse suivante : https://www.bis.org/publ/bcbs271_fr.pdf
Meilleures salutations,
L’Equipe de Lafinancepourtous.com
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